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（本文本色已发表于反洗钱责任部际联席会议办公室（中国东说念主民银行反洗钱局）独揽的《中国反洗钱实务》2022年第2期）

2022年1月，以中国东说念主民银行和公安部为牵头单元，11个操办部门蚁合发布了《打击治理洗钱犯法犯法三年看成盘算（2022—2024年）》，并在世界范围内开展打击治理洗钱犯法犯法的三年看成。这次看成无疑对金融机构假想和应用好反洗钱来去监测模子，配协操办部门更实时和灵验地甄别洗钱可疑来去提倡了更高的条目。

一、金融机构反洗钱来去监测模子存在的问题

为深化执行风险为本的反洗钱责任原则，携带义务机构普及大额来去和可疑来去阐述责任灵验性，中国东说念主民银行于2017年印发了《义务机构反洗钱来去监测法度开荒责任携带》（银发〔2017〕108号），匡助金融机构科学地开展反洗钱来去监测法度和监测模子开荒。

该携带条目金融机构系统地网罗与洗钱犯法操办的案例，追念归纳相应的洗钱特征，然后将特征转化为不错用于建模的监测主见，最终将主见组合形成模子。这个携带性的建模想路从现时的同行合规执行来看，是相比严谨且行之灵验的。然而金融机构在现阶段的执行操作中仍然会遭遇以下挑战。

较少主动和握续地网罗和整理操办的洗钱及上游犯法案例及特征

一些金融机构会按时收到中国东说念主民银行过火分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资端正及携带、风险教唆、洗钱类型分析阐述和风险评估阐述等，但较少主动网罗和整理操办的洗钱及上游犯法案例及特征，对分业务场景的风险信号的索取、归纳、整理也穷乏握续机制，制约了后续的模子假想责任。

网罗洗钱及上游犯法案例的挑战

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操办的风险信号难以合理地休养为监测主见和模子业务需求

非论是接受自建依然外购系统的神色部署反洗钱来去监测，齐条目金融机构合规东说念主员能对网罗到的案例、特征加以分析，针对自己所处的行业、提供的居品和服务、服务的客户类型本性去假想相应的监测模子主见。这个法度在现时同行实操上仍有相应的难度。

一些对数据条目较高的风险信号对金融机构建立操办监测主见和模子提倡了挑战。举例，银行业所波及的买卖融资操办来去需要将单证和报文信息整合进监测法度，机构难以网罗区别在不同系统中的信息身分，整合进合伙的主见和模子难度较大。

一些风险教唆针对比年来的一些新的金融居品和业务（如假造钞票、货币操办来去），这些居品和业务风险对于通盘这个词行业来说齐是相比新的商讨课题，大部分反洗钱系统提供商也暂不提供上述监测场景，对合规东说念主员的业务泄露和制定前瞻性的风险抑止政策的智力提倡了较高条目。

穷乏握续地对模子灵验性进行评估、考证和优化的方法和机制

一些金融机构觉得来去监测系统和模子开荒是不错“一劳久逸”的，系统和模子建成后就无用再参加时辰和元气心灵温雅模子阐述，这么可能形成模子的监测成果跟着时辰的推移下落，进而漏报或误报可疑来去。

此外，一些金融机构莫得系统的方法去评估模子输入和输出扫尾的灵验性，包括怎么评价模子对洗钱风险信号的掩饰进程、监测主见所需数据的质料景况、模子参数树立的灵验性及服从等，这些齐可能会最终影响可疑来去上报质料。

二、金融机构优化反洗钱来去监测模子的旅途

强化反洗钱舆情分析，携带来去监测建模假想，温雅新的犯法手法和场景

这对投资者来说是一个积极的迹象，特别是那些关注市场表现的人。随着经济的逐渐复苏，各种行业都有可能受益。例如，制造业增长明显，这可能为投资者提供了在这一领域投资的机会。但需要谨慎看待，国内外环境仍然复杂，风险也存在，投资者需要谨慎分析，选择适合自己风险承受能力的投资方式。

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为更灵验地网罗、整理、分析来去监测模子所需要的监测特征和主见，金融机构应珍摄建立和健全反洗钱舆情和风险信号分析机制。该机制应该至少包括建立特征信息网罗的渠说念，表率特征信息采集的数据标签，以及建立对特征信息进行分析和主见化的方法。

对于特征信息的网罗，除温雅监管机构按时发布的洗钱风险教唆外，金融机构还应该结合自己钞票界限、地域漫步、业务特色、客户群体、来去特征等，主动地网罗行业、区域、居品所波及的洗钱犯法风险点，论证对机构自己的适用性。

举例，一些金融机构主动从公开渠说念网罗司法执行数据，包括以不同洗钱罪为要道词对司法判决进行分类搜索，然后标签化地索取判决中所波及的洗钱犯法手法，提真金不怕火出具有典型性的特征信息。标签化的信息处理也不错快速匹配后续的监测和管控技能，如“波及来去类型”不错匡助金融机构在后续建立监测主见时把监测范围减弱到该对应的来去类型上，愈加有的放矢地识别可疑行径。

反洗钱舆情和风险信号分析示例

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此外，金融机构需要对新的犯法手法和承载对应来去的居品及服务进行握续追踪。精雅模子假想的东说念主员需要对新业务和居品的本性过火存在的洗钱风险进行深化了解。新式犯法可能波及多种居品，如犯法分子进行假造货币来去频频波及跨境汇款来去，可能还会和贪污蜕化、诈欺、会聚赌博等上游犯法操办联，这需要理解操办特征后，结合机构自己可能波及的业务特色，制定来去监测主见。

建立反洗钱模子周期性审阅及优化的长效陆续机制

对反洗钱来去监测模子的评估和优化不是一旦一夕的，更需要金融机构心坚石穿，以搪塞外部和里面的变化。把柄东说念主民银行操办条目，义务机构应当按年度对来去监测法度进行按时评估，并把柄评估扫尾完善来去监测法度。在推出新址品或新业务之前，义务机构应当完成操办来去监测法度的评估、完善和上线驱动责任1。

金融机构应配备适合的团队周期性开展模子重检和优化责任，而况配套形成明确的模子评估和调优方法，携带操办责任的开展。业内较先进的作念法是从模子的业务需求动手，分析输入数据的可取得性和质料，然后把柄分析模子历史预警的灵验性评估模子的性能，优化参数设立。

由此可见，一个好的系统势必也需要在功能上准确地网罗模子审阅的扫尾（最佳也能终了标签化的归档），便捷模子调优东说念主员在分析过程中调阅，形成陆续普及的良性轮回。

一个常见的模子审阅和优化机制示例

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珍摄科技技能在建模过程中的应用

科技不容争辩地会在反洗钱合规陆续法度饰演越来越蹙迫的作用，前沿科技在来去监测的建模过程中的应用也相配等闲。2021年7月，金融看成尽头责任组（FATF）发布商讨阐述，论证新期间在反洗钱应用中的契机和挑战2。

FATF指出，新期间不仅能使金融机构的反洗钱和反恐怖融资治安更快捷、更低资本、更高效，还能促使机构以更精确、更全面的神色来评估洗钱与恐怖融资风险。同期，FATF强调了东说念主工审查与东说念主力参加的蹙迫性，只须将数字化责罚决议的精确高效性与东说念主工大师分析技能相结合，才能以最灵验的神色反映反洗钱和反恐怖融资条目，使其具备充分的可稽核性与可问责性。

新兴科技技能在反洗钱界限的应用示例

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一是科技不错加快反洗钱监测所需表里部信息的网罗和整合。在反洗钱舆情分析法度，当然话语识别（NLP）期间可应用到要道信息的索取法度，对外部信息平台网罗到的如法院判决书进行语义分析，自动索取出要道信息身分，从简了精深蓝本需要东说念主工分析责任的时辰。

二是快速发展的机器学习期间为反洗钱建模的算法选用提供了更多的生动性。举例，FATF商讨提到，一家新加坡金融机构蚁合监管科技公司谄谀假想了一套机器学习责罚决议，使来去监测模块约略把柄来去监测警报的风险分类与评级扫尾进行优先级排序，使金融机构约略更灵验地开展可疑来去甄别责任。同期，该模子具有一定的自学智力，当它识别出可疑行径的花式时，会创建一个智能司法并将其添加到后台洗钱风险特征库中，握续优化模子算法。诚然，此类AI模子算法的可诠释性瑕瑜常蹙迫的，金融机构需要审慎地分析模子怎么通过输入变量得到相应扫尾，因为贞洁的“黑盒子”式的建模无法匡助后续研判时理清犯法来去链路，快速定位可疑来去研判意义中需好意思满纪录的客户身份特征、来去特征或行径特征。

三是应握续完善可疑来去类型分析机制，保证过后东说念主工分析识别力度，幸免单纯依赖来去监测模子预警扫尾，将客户尽责访问和可疑来去预警分析责任灵验交融。在执行中，存在好多科技赋能点，金融机构不错愚弄科技技能（如机器东说念主过程自动化），将东说念主工分析中波及访佛行状的行径（如调取客户尽责访问信息和按时的历史来去援救研判）或一些司法型的简单分析责任进行自动化，提妙手工分析的服从。

注目

1. 参见《中国东说念主民银行对于〈金融机构大额来去和可疑来去阐述陆续看法〉操办实施条目的奉告》（银发〔2017〕99号）。

2. FATF, Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT, July 1, 2021.

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